Băncile europene mari ar rezista unui scenariu ipotetic de recesiune severă pe fondul escaladării tensiunilor geopolitice și a creșterii politicilor comerciale protecționiste, arată Autoritatea Bancară Europeană, în rezultatele testului de stres pan-european, care include în premieră și o bancă românească – Banca Transilvania.
Băncile europene au început scenariul de testare cu un nivel mai ridicat al profiturilor și al ratei capitalurilor.
Scenariul advers al testului de stres presupune o scădere cumulată de 6,3% a produsului intern brut al UE între 2024 și 2027, cu o creștere a șomajului de 5,8 puncte procentuale.
În acest scenariu, băncile ar cumula pierderi 547 de miliarde de euro în trei ani, ceea ce ar reduce rata capitalului cu 3,7 puncte procentuale. Totuși, rata capitalului s-ar păstra peste nivelul de 12%, ceea ce în opinia ABE arată capacitatea băncilor de a continua să ofere finanțare economiei reale.
Rezultatul Băncii Transilvania
În cazul României, testul de stres ia în calcul în scenariul macroeconomic advers o scădere cumulată a PIB de 5,8%, o creștere a șomajului de la 5,3% la finele lui 2024 la 12% în 2027 și o inflație cumulată de 13,9 puncte procentuale, cu o scădere de 10% a prețurilor proprietăților rezidențiale și de aproape 31% a celor comerciale.
Aplicarea scenariului advers a condus la o rată a Fondurilor Proprii de Nivel 1 de Bază în abordarea integrală (CET1 fully loaded) la nivelul Grupului Financiar Banca Transilvania de 12,24%, la finalul anului 2027, față de 13,63%, la sfârșitul anului 2024, potrivit băncii.
"Abordarea integrală a ținut cont de noile reguli europene de calcul a cerințelor de capital (CRR3), valabile din 1 ianuarie 2025. Modificarea indusă de stres a ratei CET1 în abordarea integrală este de -139 puncte de bază", mai arată banca.
Această scădere ar fi una dintre cele mai reduse din cele 64 de bănci testate (locul 22).
În scenariul cu norme tranzitorii, BT ar avea însă una dintre cele mai mari scăderi din UE, de 723 de puncte de bază. Această ipoteză ia în calcul un nivel mai ridicat de pornire a capitalului, la 19%, pe normele vechi de capital CRR2, iar la urmă, în 2027, capitalul ar scădea tot la 12,24%.
De notat că testul nu este cu sistemul admis/respins ca la alte ediții.
